Università degli Studi di Torino
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Tesi di Laurea
Aste
a chiamata, controllo dei prezzi ed esperimenti con agenti
umani e artificiali in un modello di simulazione di borsa
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Relatore:
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Prof. Pietro Terna
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Candidato:
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Correlatore:
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Paolo Mezzera
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Prof. Sergio Margarita
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[Breve
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Parte Prima: La borsa valori
CAPITOLO 1
STORIA DELLA BORSA VALORI
1.1 Nascita della borsa valori
1.2 La Borsa Italiana
1.3 Evoluzione normativa e situazione attuale
1.4 Altre importanti borse nel mondo
Parte Seconda: Simulazioni
CAPITOLO 2
LE SIMULAZIONI
2.1 Scienze dell'uomo e scienze della natura
2.2 Perché le simulazioni?
2.3 Vantaggi delle simulazioni
2.4 Critiche alle simulazioni
2.5 Problemi delle simulazioni
2.6 Le simulazioni e le scienze dell'uomo
CAPITOLO 3
MODELLI BASATI SU AGENTI
CAPITOLO 4
STRUMENTI INFORMATICI: OBJECTIVE C, SWARM E PHP
4.1 Objective C
4.2 Swarm
4.3 Php
Parte Terza: Sum [Surprising (Un)Realistic Market]
e SumWeb [Sum Web Economic Behaviour]
CAPITOLO 5
SUM E SUMWEB
5.1 Struttura di base di Sum
5.2 Gli agenti
5.2.1 RandomAgent
5.2.2 ForecastingAgent
5.2.3 ANNForecastingAppAgent
5.2.4 Agenti imitatori
5.2.5 StopLossAgent
5.2.6 Agenti cognitivi
5.2.7 Altri agenti
5.3 Gli eventi
5.4 Il "multiBook", l'indice ed il future
5.5 L'agente arbitraggista
5.6 SumWeb
5.6.1 L'interfaccia di SumWeb
5.6.2 Gli avatarAgents
5.6.3 I wasteTimeAgents
5.7 Il Model e l'Observer
Appendice:
L'analisi tecnica in SumWeb
CAPITOLO 6
INTRODUZIONE DELLE ASTE A CHIAMATA IN SUM
6.1 Situazione precedente in Sum
6.2 Una giornata della Borsa Italiana Spa
6.2.1 Regolamento per il Mercato Azionario
6.2.2 L'asta di apertura
6.2.3 La negoziazione continua
6.2.4 L'asta di chiusura
6.2.5 I controlli sui prezzi
6.3 L'EuroBit Market Model
6.4 Come funzionano le aste in Sum
6.4.1 Introduzione dei controlli sulle variazioni dei
prezzi
6.5 Esperimenti con e senza aste
6.5.1 Caratteristiche degli esperimenti
6.5.2 Risultati degli esperimenti
6.5.3 Analisi dei risultati
6.5.4 Conclusioni
Appendice A:
Glossario dei termini utilizzati
Appendice B:
File book.m
Parte Quarta: Esperimenti con agenti umani
e artificiali utilizzando SumWeb
CAPITOLO 7
PREPARAZIONE DEGLI ESPERIMENTI
7.1 Caratteristiche degli esperimenti
7.2 La preparazione degli esperimenti
7.3 Caratteristiche del mercato e composiz. della popolazione
di agenti
7.4 Reclutamento e premi
7.5 La guida per i partecipanti
7.6 Il questionario
7.7 Preparazione tecnica
Appendice A:
Pagina web di presentazione di SumWeb
Mini-Guida per l'esperimento del 6 Maggio 2003
Articolo
apparso su Il Sole 24 Ore il 5 Maggio 2003
Comunicato stampa del 29 Aprile 2003
Appendice B:
File scoretable.php
File questionnaire.php
File questionnaire2.php
CAPITOLO 8
L'ESPERIMENTO "IN AULA"
8.1 Difficoltà riscontrate
8.2 Reazioni dei partecipanti
8.3 Risultati dell'esperimento
8.3.1 La partecipazione degli agenti umani
8.3.2 Il mercato dell'esperimento
8.4 Osservazioni e conclusioni
CAPITOLO 9
L'ESPERIMENTO "ON LINE"
9.1 Descrizione e dati dell'esperimento
9.2 Comportamento dei partecipanti
9.3 La "SumWebConsob"
9.3.1 Primo intervento
9.3.2 Secondo intervento
9.3.3 Terzo intervento
9.3.4 Quarto intervento
9.3.5 Quinto intervento
9.4 Osservazioni e conclusioni
Appendice:
Pagina web "SumWebConsob"
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