Tesi di ricerca (presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Torino) inserita nel progetto
SUM (Surprising (Un)realistic Market).
Il progetto Sum, nato nel 2000 da un'idea di Pietro
Terna, è un modello di simulazione che riproduce un mercato
di borsa basandosi sul funzionamento e sul regolamento della Borsa Italiana
SpA.
Il modello è scritto in Objective C (un'evoluzione ad oggetti
del linguaggio di programmazione C) utilizzando Swarm (www.swarm.org),
una biblioteca di funzioni apposite per le simulazioni. L'interfaccia
per gli operatori umani è realizzata in PHP.
Titolo: Aste a chiamata, controllo dei prezzi ed
esperimenti con agenti umani ed artificiali in un modello di simulazione
di borsa
Discussa il 10 Novembre 2003, relatore: prof.
Pietro Terna; correlatore: prof. Sergio Margarita
Principali collaboratori alla tesi del sottoscritto: dott. Alessandro
Cappellini (tesi),
dott. Andrea Vanara (tesi)
Pagina web di presentazione di Sumweb: http://eco83.econ.unito.it/sumweb/faq.html
Articolo
apparso su Il Sole 24 Ore - Supplemento Nord-Ovest - 5 Maggio 2003
La tesi è disponibile in versione HTML: cliccare
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Tesi in versione pdf:
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La tesi è anche pubblicata sul sito del Dipartimento
di Scienze Economiche e Finanziarie "G.Prato" dell'Università
di Torino: cliccare
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