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Le origini storiche del metodo Montecarlo si fanno risalire:

• al '700 quando il matematico Buffon formulò il noto problema dell'ago, per calcolare una stima del

       valore di ;

• agli anni trenta quando il fisico Enrico Fermi stava sperimentando le proprietà del neutrone.

Il termine simulazione Montecarlo fu coniato, però, intorno al

 1948 da J. von Neuman e da S. Ulam  mentre lavoravano al

 progetto Manhattan e studiavano la dinamica delle esplosioni

 nucleari, prendendo  ispirazione dal  celebre principato

 monegasco e dalla aleatorietà dei risultati che si possono

 riscontrare presso la sua casa  da gioco.

Con l'avvento dei calcolatori il metodo ha svelato le sue enormi

 potenzialità e la sua straordinaria efficacia in svariate applicazioni in ambito matematico(calcolo

 dell'integrale definito), fisico, finanziario(analisi del  rischio  nella valutazione degli investimenti) medico, e

 nella ricerca operativa(problemi di decisione relativi  alle  performazioni petrolifere, alla compattazione dei

 rifiuti negli impianti di trattamento).