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Trading systems:
maneggiare con cautela!
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- di: Antonio
Pantalena
- Socio SIAT
- (Società
Italiana di Analisi Tecnica)
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L'investitore italiano
ha imparato, negli ultimi cinque - dieci anni (ma pare che negli
ultimi due abbia fatto un corso accelerato), che il mercato azionario
può dimostrarsi un valido strumento, alternativo ai tanto
amati Titoli di Stato, attraverso il quale far crescere il proprio
capitale. Ha scoperto, poi, che se si è bravi, o se si
ha fortuna, o se si è ben consigliati, o se si dispone
di un mix di tutti questi fattori i rendimenti ottenibili sono
di quelli che farebbero ridere il più incallito dei pessimisti.
Tale idillio è stato sicuramente favorito dalla rivoluzione
di Internet e dall'avvento del Trading-on-line, anzi possiamo
dire che essi ne sono stati i catalizzatori. Hanno portato nelle
case di tutti noi, come il migliore dei promotori finanziari
non avrebbe mai potuto fare, quel mondo che credevamo (giustamente?)
popolato da sciacalli e ci hanno detto: "Ricordi quel numerino
al quale facevi poco caso durante i Tg? Si chiama indice Mibtel
e, quando è colorato di verde, significa che qualcuno
sta guadagnando...bene, se fai come dico io quel qualcuno sarai
tu! ". Noi: "Wow! Diventerò ricco, diventerò
ricco! " riscoprendo lo stereotipo del magnate della finanza
e dimenticando, o volendo dimenticare, che dei 100 uomini più
ricchi di America solo uno lo è diventato grazie alla
borsa e che, in certi periodi, sono più i piedi che saltano
da una finestra che quelli che salgono su di una limousine.
L'anno 1999, comunque,
è stato generoso e, come lo spacciatore che dà
la prima dose gratis, ha fatto registrare rialzi a tappeto, trascinando
i mercati sia americani sia europei attraverso l' apparentemente
inarrestabile locomotiva della New-economy. Questo computer,
diciamocelo, ha vere manie di grandezza: non solo è autore
della rivoluzione che stiamo vivendo, ma ne ha voluto essere
anche attore protagonista. Recitare, purtroppo però, significa
anche nascondere le apparenze; quando, nel Marzo del 2000, è
calato il sipario, sono entrati in sala gli addetti alle pulizie
per portar via la spazzatura; e questo non ci è piaciuto!
Qualcuno ha sussurrato
all'orecchio di uno sfortunato investitore che per non incappare
di nuovo in grosse perdite ci vuole equilibrio e disciplina;
qualcun altro ha aggiunto che, a tal fine, potrebbe essere utile
un trading system...
Un trading system?
E che cos'è? Per adesso siamo grossolani: il computer,
in base a determinate regole, ci dice quando comprare e quando
vendere. Come? Ripeti un po'? Il computer? Ma computer=bene,
sempre e comunque (le lezioni sono difficili da imparare, eh?)!
Allora se riusciamo a trovare la formula magica e la trasferiamo
in un computer saremo ricchi!!! (Come, l'avete già letta
questa frase poche righe sopra? Non è colpa mia...l'uomo
si entusiasma troppo facilmente). Parte, così, la caccia
al sistema perfetto, al sistema vincente, al sistema infallibile.
Pare che ci sia chi l' ha trovato questo sistema: sfogliate le
riviste specializzate o aprite, a caso, un qualsiasi sito di
"consulenza finanziaria"; cercate nelle pagine "Opere
Pie", troverete il buon samaritano che, per pochi spiccioli,
se confrontati agli immensi guadagni che vi assicura, vi cede
i segreti di una sicura fonte di ricchezza (la sua, forse?).
Avrei tanto ancora
da dire, avrei voglia di discuterne con voi anziché fare
un monologo (e questo forse un giorno sarà possibile,
chissà). Credo sia opportuno, invece, che io termini le
mie divagazioni e vi spieghi il perché abbia deciso di
occupare, con le mie parole, alcune migliaia di byte su di un
server. Ebbene, questo sarà il primo di una spero lunga
serie di articoli sui trading systems ed il processo che porta
alla loro realizzazione. Questi non avranno la presunzione di
indicarvi la via al sistema perfetto sia perché non voglio
commettere l'errore di predicare bene e razzolare male, sia perché
altrimenti non sarei qui a scrivervi ma all'ombra di una palma
tropicale con il portatile sulle gambe ed il telefono all'orecchio,
facendo operazioni "sicuramente" vincenti tra un tuffo
e l'altro!
Vorrei, invece,
introdurvi al mondo dei sistemi automatizzati, descrivervi i
passi che ritengo fondamentali per la loro costruzione, non quelli
necessari allo sviluppo di un top-system (che non so se
esiste) ma quelli indispensabili per evitare di trovarsi in mano
un flop-system; suggerirvi quali sono le cifre da osservare
con attenzione quando leggete un system report e quali trascurare
e considerare solo come fumo negli occhi; aiutarvi a costruirvi
il vostro di trading system, semplice semmai, ma utilissimo per
studiare ed analizzare con occhio un po' più critico il
vostro approccio al mercato; ricordarvi, infine, che i sistemi,
se ben utilizzati, aiutano ad essere più equilibrati e
disciplinati ma che impiegati con incoscienza, delegando la razionalità
al computer, possono essere potenti armi di distruzione (di capitali,
ovvio!).
a.p. - 21 gennaio
2001
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