L'aggiornamento della varianza dei disturbi sullo stato e aggiornamento del ciclo
 | Al contrario dello step 2, l'aggiornamento della matrice di varianza dei disturbi sullo stato viene fatta a posteriori, utilizzando le informazioni contenute nella matrice Kk sulla affidabilità della misura rispetto alla qualità della previsione dello stato. |
Come si ricorda dal passo precedente, la matrice Kk indica la fiducia posta dall'algoritmo nella misura. Con Kk tendente a zero, la matrice Pk rimane sostanzialmente invariata nell'aggiornamento dell'algoritmo da un passo al successivo.
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