VAR AND PORTAFOGLIO

Tesi di Laurea - Il valore a rischio ( VaR) del portafoglio
Tesi di Paolo Luciani - Il valore a rischio ( VaR) del portafoglio finanziario di un'impresa di assicurazione sulla vita.
La teoria di portafoglio
Se disponiamo delle medie e della matrice var-cov per le attività in portafoglio, possiamo calcolare media e varianza del portafoglio.
Value at Risk
Con r diverso da 1 il VaR del portafoglio è sempre minore alla somma dei singoli VaR, ad esempio con r = 0 risulta la “somma geometrica” dei 2 VaR:
Rischio di mercato - Capitalia : Bilancio interattivo 2005
Il Net VaR del portafoglio di negoziazione del Gruppo al 31 dicembre 2005 risulta pari a circa 9,3 milioni, in leggera riduzione rispetto al 30 giugno 2005
Rischio Portafoglio
Tesi di Paolo Luciani - Il valore a rischio ( VaR) del portafoglio finanziario di un'impresa di assicurazione sulla vita.
Value at Risk
Con r diverso da 1 il VaR del portafoglio è sempre minore alla somma dei singoli VaR, ad esempio con r = 0 risulta la “somma geometrica” dei 2 VaR:
Rischio di mercato - Capitalia : Bilancio interattivo 2005
Il Net VaR del portafoglio di negoziazione del Gruppo al 31 dicembre 2005 risulta pari a circa 9,3 milioni, in leggera riduzione rispetto al 30 giugno 2005
Modelli di misurazione - Capitalia : Bilancio interattivo 2005
Al 31 dicembre 2005 il Credit VaR del portafoglio di negoziazione di Gruppo si è attestato a circa 76 milioni annui, in significativa riduzione rispetto a
Rischio Portafoglio
Tesi di Paolo Luciani - Il valore a rischio ( VaR) del portafoglio finanziario di un'impresa di assicurazione sulla vita.
Indice - Tesi - Il valore a rischio ( VaR) del portafoglio
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