CALCOLO DURATION PORTAFOGLIO

Ceilidh Re: duration interest rate swap
Supponendo di voler Calcolare la duration di un IRS come somma algebrica della che la duration di portafoglio sia pari alla duration del CCT cioè 0,5;
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1. calcolare prezzo e duration dei due titoli in t=0 nell’ipotesi che il tasso di mercato sia i=4%. 2. si consideri il portafoglio di intermediazione
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Calcolo delle greche. Calcolo della duration e della modified. duration di un portafoglio. Calcolo dello yield to maturity. La vista di portafoglio di
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Calcolo Duration di una rendita; tasso r=10% Stima della performance attesa del portafoglio del Fondo secondo la attuale composizione, sulla base della
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paga 100 al tempo t 0.5, calcolare. . 2. in modo che la duration del portafoglio sia pari a 1. (NB: la. duration di un portafoglio è la media ponderata
1-2-3-4
17, Portafoglio. 18, scadenze, alpha ZCB, CB, Portafoglio, calcolo duration. 19, 0, 196.03973, -103.78627, 92.25347. 20, 1, 0.02, -200, 5, -195, -191.13874
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È quindi un indicatore dell'esposizione di un portafoglio obbligazionario al rischio di interesse, essendo possibile calcolare la duration di portafoglio .
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