Per valutare il modello occorre inizialmente introdurre qualche semplice definizione.

Alta Volatilità Direzionale (AVD): è la seduta nella quale si verifica l’evento di alta volatilità direzionale rialzista o ribassista

Perdita Massima Potenziale (PMP): per ogni singolo trade è rappresentata dallo stop loss

Costo Potenziale Massimo (CPM): è dato dalla sommatoria di tutte le PMP che vanno dalla seduta successiva al completamento del setup e del

countdown fino al trade AVD.

Es: se il modello completa il countdown e alla terza seduta si verifica l’AVD, la formula sarà:

CPM = PMP * 3

Costo Effettivo Totale(CET): è dato dalla sommatoria di tutti i risultati finanziari positivie e negativi (RF) effettivamente realizzati prima

del trade AVD e dalla PMP del trade AVD

Es: se il modello completa il countdown e alla terza seduta si verifica l’AVD, la formula sarà:

CET = RF + PMPAVD

Profitto Potenziale Ultimo Trade(PP): è il profitto realizzabile nel trade AVD nell’ipotesi di operatività vincente

Il modello per essere efficiente in senso assoluto deve soddisfare la seguente condizione:

PP = CPM * d

con d >=2

La condizione richiede che il profitto potenziale massimo del trade AVD sia almeno due volte superiore al costo massimo potenziale sostenuto

Il modello per essere efficiente dal punto di vista finanziario deve soddisfare la seguente condizione:

PP = (CET + PMPAVD) * d

con d >=2

Tale condizione è utile per valutare la qualità finanziaria del trading